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第101章 量化交易（第3页）

王学庆生疏的吹捧道：“以前常听说人国外有位著名基金经理个人喜欢看男士内裤消费指数判断宏观经济行情，我始终以为是开玩笑，现在我相信了，国外的投资理念的确是遥遥领先。”

“除了量化因子模型，高频交易模型也要尽快推进，你有时间多跟交大研究所沟通。”

谢景行自动忽略他的话。

相比‘量化交易因子’模型，高频交易模型是一个截然相反的极端，可以用四个字形容——速度取胜。

依靠交易模型快速买进卖出，华尔街的高频交易模型能做到一个资金账户每秒钟发出几千次买卖交易指令，每天最少完成几十万次交易操作。

优点显著基本不存在亏损，从极其微小的市场波动区间中赚取差价积少成多。

缺点同样显著，资金容量非常小，哪家机构要是敢拿几十亿资金这么玩，基金经理都不用上法庭，直接让军队上门执行死刑就行，炮决。

太禾资本在新加坡的办公室有证券市场高频交易业务，但远远达不到华尔街同行们的水准，如今与交大的金融研究所合作自然要借助资源加快模型研发进度。

谢景行和王学庆你说你的我说我的，聊了许久磕磕绊绊好不容易沟通妥当，当即起身告辞。

“老板，我们招聘量化交易团队员工的技术面试是你负责还是？”

王学庆忽然想到什么问道。

谢景行叹了口气：“我负责，你回头跟宋助理说一下，要是有内推直接找我。”

“好的，谢谢老板。”

王学庆连连点头。

“行了，你先忙吧。”

谢景行不给老王再讲话的机会匆匆快步走人，他下午急着去交大金融研究所签合同接受面试，交大金融研究所有国家级的项目，得对合作企业进行“背景调查”

经过审批才行。

谢景行蛋疼不已，他能爬上周凤澜和俞童的床，不知道接受过几百次国家的考验了……

抱歉，今天就这一更。

这个月到现在写了18万字，平均每天六千字，对别的作者可能不算啥。

但如果追过上本书熟悉我的读者应该知道，我日均4k都做不到，每个月更新在十万字左右都可喜可贺。

所以现在的更新速度有点极限，我右手五根手指尖已经磨破皮起茧子了，肌腱炎也犯了，跟得了帕金森似的抖动。

说到这儿，我预判一下会有读者老爷评论，你这个逼是不是固态萌发又要太监，提前找借口？

不是的，我只是解释一下月底这几天更新不稳定的原因，还是会尽量坚持6k。

等我适应了这个强度和节奏，应该就好了。

（本章完）